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2014银行业初级《风险管理》章节详解第六章(3)

2014-08-27 22:55:38 上海中公金融人 http://sh.jinrongren.net/ 来源:上海银行从业资格考试
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第三节 流动性风险监测与控制

一、流动性风险预警

表6 —4商业银行流动性风险预警指标/信号

内部指标/信号

外部指标/信号

融资指标/信号

主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量,以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如:
· 某项或多项业务/产品的风险水平增加;
· 资产或负债过于集中;
· 资产质量下降;
· 盈利水平下降;
· 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等

主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。例如:
· 市场上出现关于商业银行的负面传言,客户大量求征;
· 外部评级下降;
· 所发行的股票价格下跌;
· 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且买卖价差扩大;
· 交易/经纪商不愿买卖债券而迫使银行寻求熟悉的交易/经纪商支持等

主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如:
·存款大量流失;
· 债权人(包括存款人)提前要求兑付造成支付能力出现不足:
· 融资成本上升;
· 融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资;
· 愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升;
· 被迫从市场上购回已发行的债券等

二、压力测试

2007年上半年国内股票市场空前繁荣,某商业银行在1个营业日内累计提取数百亿元人民币,给流动性管理造成了巨大压力,被迫在资金市场不惜成本借入巨额资金以应付短期支付要求。

商业银行可根据自身业务特色和需要,对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债,以及表外项目价值造成的影响进行压力测试:

(1)存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点;

(2)市场收益率提高/降低50%;

(3)持有主要外币相对于本币升值/贬值20%;

(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%;

(5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%.

三、情景分析

商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、较好和最坏三种情景,尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。例如,在正常和极端不利的市场条件下,商业银行现金流入和流出的缺口分析结果以及所反映的整体流动性状况会存在显著差异。

在流动性风险情景分析中,分析商业银行正常状况下的现金流量变化最为重要,有助于强化商业银行日常存款管理并充分利用各种融资渠道,避 免在某一时刻持有过量的闲置资金或面临过高的资金需求,以有效缓解市场波动所产生的冲击,消除交易对手对其经营状况的疑虑。虽然较好情景和最坏情景发生概 率较低,但深入分析最坏情景(即面临流动性危机)意义重大,通常可分为以下两种情况:

(1)商业银行自身问题所造成的流动性危机。例如,商业银行的资产质量严重低下,无法继续产生正常的现金流入,可用资金严重匮乏,而此 时大量负债无法展期或以其他负债替代,必须按期偿还,因此不得不依赖从资金市场大规模融资或出售流动性资产,从而引发流动性危机。例如,具有一百多年历史 的巴林银行,由于内部控制方面的严重疏漏被个别交易员利用,违规交易衍生产品并遭受巨额损失,最终巴林银行因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产 倒闭。

责任编辑(cloffcn)

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