有题APP 网申指导

 当前位置:首页>银行从业 > 考试试题 > 历年试题 > 风险管理 >

2010年下半年银行从业资格考试风险管理考试真题答案及解析

2014-04-30 09:46:38 上海中公金融人 http://sh.jinrongren.net/ 来源:上海银行从业资格考试
上海中公金融人微

信 2014上

海银行招聘考试 上海

中公金融人新浪微博

上海商业银行交流群: 337196447

2014上海市银行考试笔试课程简章


广大考生可加入我们的QQ群:337196447 与群内好友一起备战银行招聘考试,或用微信添加“shyhks”为好友,第一时间获取招聘考试信息。


  一、单项选择题

  1.[解析]答案为D。使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序,

  2.[解析]答案为B。操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。分为七种表现形式:内部欺诈,外部欺诈,聘用员工做法和工作场所安全性,客户、产品及业务做法,实物资产损坏,业务中断和系统失灵,交割及流程管理。交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,不但造成交易成本上升,而且可能引发信用风险。’

  3.[解析]答案为A。按照《巴塞尔新资本协议》的规定,法律风险是一种特殊类型的操作风险,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

  4.[解析]答案为A。随机变量X服从正态分布,其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0.68,其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0.95,其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0.9973。

  5.[解析]答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失(ExpectedLoss,EL)和以经济资本(EconomicCapital)计量的非预期损失(UnexpectedLoss,UL)调整后的收益率,其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

  6.[解析]答案为B。从现代商业银行管理,特别是风险管理的角度来看,市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险,则其所占用的经济资本必然很多,因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益,其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。

  7.[解析]答案为B。风险可完全消除的表述是错误的。风险转移既可以降低非系统风险,也可以转移部分系统风险,只能降低非系统风险的策略是风险分散。风险规避就是不做业务,不承担风险,并没有保险规避或非保险规避的说法,只有保险转移和非保险转移的说法。

  8.[解析]答案为D。集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较大。

  9.[解析]答案为A。A选项属于纵向一体化的内容,B、C、D项是横向多元化的内容。

  10.[解析]答案为D。授信集中度限额可以按不同维度进行设定,其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。

  11.[解析]答案为D。信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约,以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化,减少则表明贷款信用状况提高。

  12.[解析]答案为C。信用衍生产品既可以采取实物方式也可以采取现金方式。

  13.[解析]答案为D。按照《巴塞尔新资本协议》的规定,法律风险是一种特殊类型的探作风险。

  14.[解析]答案为A。全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

  15.[解析]答案为B。风险报告的职责之一.是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息,并非独立;A、C、D项是风险报告的职责。

  16.[解析]答案为B。组合风险限额是商业银行责产组合层面的限额,是组合管理的体现方式和管理手段之一。通过设定组合限额,能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于莱一行业、某一地区、某些产品、某类客户等),从而有效控制组合信用风险,提高风险管理水平。

  17.[解析]答案为B。所遵循的原则实际上是有逻辑关系的:由表及里是由简单到复杂,

  层层深入;自下而上是一般管理评估的开展顺序,先基层开始收集数据,然后逐级上报;从已知到未知,就是从历史推测未来。

  18.[解析]答案为B。企业买卖房产、购买机器设备或资产租借,借款给附属公司,或者买卖其他公司的股票等投资行为,是投资活动现金流的主要内容。

  19.[解析]答案为C。根据资本转换因子将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在谊组合的计划授信的风险。某组合风险越大,其资本转换因子越高。同样的资本,风险越高的组合其计划授信额越低。

  20.[解析]答案为A。久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法,所以A选项错误;久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险,所以B、C项正确;时于利率的大幅变动,由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此,久期分析的结果就不再准确,所以D选项正确。

责任编辑(cloffcn)

更多分享
更多关于银行从业招聘信息内容:
  • 从业课程
  • 备考资料

更多>辅导课程

报考指南

推荐图书

考试资讯

考试试题